【日経平均】
38572円60銭（△128円02銭＝0.33%）
--------------------------------------------
【TOPIX】
2688.31（▲2.50＝0.09%）
--------------------------------------------
【グロース250】
629.86（▲1.25＝0.20%）
--------------------------------------------
【プライム売買高】17億7226万株（△1億4987万株）
--------------------------------------------
【売買代金】4兆1348億円（△2607億円）
--------------------------------------------
【値上がり銘柄数】610（前日：864）
【値下がり銘柄数】968（前日：705）
【新高値銘柄数】10（前日：19）
【新安値銘柄数】38（前日：46）
【25日騰落レシオ】83.98（前日：87.08）
--------------------------------------------
■本日のポイント
１．日経平均は6日ぶり反発、欧米株高に追随
２．朝方500円近く上昇も値を消し、下げる場面も
３．米CPIを受け長期金利が急低下、米株高を誘発
４．日米金利差縮小で円高誘導、上値押さえる形に
５．値下がり銘柄の多さが目立ち、TOPIXは小幅安
米国では本日、12月の小売売上高が発表される。小売指標に関しては、強ければ米国経済の好調を示唆する材料として米国株の上昇要因となる公算が大きいだろう。
ただ、週明けの20日にはトランプ氏の大統領就任式が行われる。23日〜24日の日銀会合における利上げ観測もくすぶる中、あすの日本株は積極的な買い手が不在になると思われる。
きょうの日経平均の終値は3万8572円。26週線が3万8355円（16日時点）に位置しており、これより上で週を終えることができるかに注目したい。
■上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
39315.85 均衡表転換線(日足)
39298.45 25日移動平均線
39099.93 均衡表転換線(週足)
39044.67 6日移動平均線
38954.21 均衡表雲上限(日足)
38945.55 75日移動平均線
38908.07 13週移動平均線
38820.75 ボリンジャー:-1σ(25日)
38779.89 均衡表雲下限(日足)
38672.92 200日移動平均線
38572.60 ★日経平均株価16日終値
38355.06 26週移動平均線
38343.06 ボリンジャー:-2σ(25日)
38203.03 ボリンジャー:-1σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37865.37 ボリンジャー:-3σ(25日)
37497.98 ボリンジャー:-2σ(13週)
37118.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
36792.93 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35881.83 ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18 均衡表基準線(週足)
200日線（38673円）を上回って始まり、一時38932.54円まで上げ幅を広げた。ただし、同水準に位置する75日線（38945円）が抵抗線として機能する形から軟化する場面もみられた。ローソク足は連日で陰線を形成し、200日線をキープできなかった。下値はボリンジャーバンドの-2σ水準がサポート（38340円）となったが、バンドが下向きで推移するなか、トレンドは悪化傾向にある。-1σは38830円辺りに下がってきており、-1σと-2σに沿った調整が警戒される。一目均衡表では雲がねじれを起こす局面で雲を下抜け、雲下限が抵抗として意識されてくる。
【大引け概況】
16日の日経平均株価は6営業日ぶりに反発し、終値は前日比128円02銭高の3万8572円60銭だった。
本日のマーケット動画
時間：00:01:29 容量：18.51M ▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら
朝方はリスクオンの地合いを鮮明とした。前日の欧州株が全面高だったほか、米国株市場でNYダウがマドを開けて3日続伸し、ナスダック総合株価指数は今年最大の上げ幅で6日ぶりに反発するなど、投資家の不安心理が後退した。前日の米国株市場は、12月の消費者物価指数(CPI)の発表を受け米長期金利が急低下したことで、市場のセンチメントが改善した。
しかし、東京株式市場では日経平均の上値が重く、朝方に500円近い上昇をみせた後は漸次上げ幅を縮小。円高基調の外国為替市場を横にらみに後場に入ると一時下げに転じる場面もあったが、その後は持ち直しプラス圏で引けている。ただ、TOPIXは前日終値を下回る水準で取引を終えている
前日の米ハイテク株高の流れを引き継ぎ、東京株式市場でも朝方からハイテク株や東エレクやアドテストなど値がさの半導体関連株が買われた。買い一巡後は外国為替市場での円高・ドル安進行などを背景に伸び悩み、午後には下げに転じる場面もあった。
来週に日銀の金融政策決定会合やトランプ次期米大統領就任式を控えていることから、積極的な買いは手控えられ、日経平均は午後には下落に転じる場面もあった。市場では「米株高を受けて日本株も上昇したが、来週のイベントを前に持ち高を傾けにくい」との声が聞かれた。
台湾積体電路製造（TSMC）が16日午後に発表した2024年10〜12月期決算で純利益は前年同期比57%増の3746億台湾ドルだった。発表直後は半導体関連株の一角に利益確定売りなどが出たが、その後は持ち直し、日経平均を支えた。
日経平均は反発したものの、上値を重さが意識された。来週20日はトランプ次期大統領の就任式を控えているうえ、就任式後に関税政策など新政権の動きが気がかりなようだ。また、来週末にかけては日銀の金融政策決定会合が開かれ、利上げ実施や今後の金融政策の運営スタンスにも注目が集まる。そのため、積極的には動きづらい展開が続くことが想定され、短期的な売買が中心になりそうだ。
東証株価指数（TOPIX）は反落した。終値は2.50ポイント（0.09%）安の2688.31だった。JPXプライム150指数も反落し、0.70ポイント（0.06%）安の1187.83で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で4兆1347億円、売買高は17億7226万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は610。値下がりは968、横ばいは65だった。
業種別株価指数（33業種）は証券・商品先物取引業、サービス業、石油・石炭製品などが上昇。下落は海運業、輸送用機器、空運業など。
個別では、エンジン不正問題で米当局と和解した日野自動車が買われたほか、円高を材料にニトリホールディングスが買われた。売買代金トップのディスコが小高く引けたほか、同2位のアドバンテストもしっかり、同4位の東京エレクトロンも上昇した。ソフトバンクグループ（SBG）が頑強な値動きをみせ、三菱重工業も堅調。また、12月の工作機械受注が好調だったことからオークマ、ファナック、SMCなどが上昇。SHIFTが買いを集め、古河電気工業が大きく上値を伸ばした。芝浦メカトロニクスが大幅高。大真空が物色人気、セレスも買われた。このほか、古河電工、野村ホールディングス、TOTO、サイバーエージ、クラレなどが買われた。
一方、株式売り出しで需給悪化懸念が意識されて村田製作所が売り優勢となったほか、円高ドル安を受けて、トヨタ自動車、日産自動車、マツダ、スズキ、SUBARUなど自動車株の多くが下落した。また、商船三井、川崎汽船、日本郵船など海運株が弱い。川崎重工業、マネーフォワード、円谷フィールズホールディングスが大幅安、さくらインターネットも大きく売られた。このほかレーザーテックが冴えず、オリンパス、横浜ゴム、コニカミノルタ、パナソニックHDなどが下落した。
東証スタンダード市場はトランプ氏の米大統領就任など重要イベントを前に様子見姿勢も強く、上値は重かった。個別の売り物に押され値を消す展開となった。
スタンダードTOP20は続伸。出来高1億8655万株。
値上がり銘柄数433、値下がり銘柄数956と、値下がりが優勢だった。
個別では、ジェイホールディングスがストップ高。ユタカフーズ、プレサンスコーポレーション、昭栄薬品、大阪油化工業、オーネックスなど10銘柄は昨年来高値を更新。クシム、セーラー広告、ハイレックスコーポレーション、津田駒工業、サンテックが買われた。
一方、Speeeがストップ安。ガーデン、ファーマライズホールディングス、フェリシモ、オルトプラス、チタン工業など21銘柄は昨年来安値を更新。リベルタ、千趣会、サインポスト、テクニスコ、エスケイジャパンが売られた。
16日午前の日経平均株価は反発し、午前終値は前日比107円38銭高の3万8551円96銭だった。
きょう前場は主力株中心にリスク選好ムードのなか買い優勢で始まり、日経平均は一時500円近い上昇をみせる場面もあった。
前日の欧州株市場でドイツの主要株価指数が最高値を更新したほか、米国でもNYダウやナスダック総合株価指数が大幅高に買われており、東京株式市場もこれに追随する動きとなった。しかし、上値では戻り売り圧力が強い。自動車株など輸出セクターを中心に売りがかさみ、日経平均は取引開始後30分で前場の高値を形成し、その後は一貫して値を消す展開を強いられている。
なお、TOPIXはわずかながら前日終値を下回って着地している。また、値下がり銘柄数が値上がり数を大きく上回った。
2024年12月の米消費者物価指数（CPI）はエネルギーと食品を除くコアの上昇率が市場予想を下回り、インフレ再加速に対する過度な懸念が薄れた。CPIを受け米長期金利が低下し、前日の米株式市場ではハイテク株を中心に買いが広がった。
東京株式市場でも朝方からソフトバンクグループ（SBG）やアドテストなどハイテクや半導体関連株が買われ、日経平均を押し上げた。前日の米株式市場で米大手金融株が上昇したことから、保険や銀行などの金融セクターも上げた。
ただ、買いの勢いは続かず、外国為替市場で円高・ドル安が進んだことで、日経平均は急速に伸び悩んだ。米ブルームバーグ通信が「日銀が来週会合で利上げの公算大」と報じたことで、日銀の1月会合での追加利上げの確度が高まったとの見方から円買い・ドル売りが進んだ。円相場は一時1ドル=155円台前半まで上昇し、トヨタなど輸出関連株への売り圧力が強まった。
「今日こそは米国株高を背景とした大幅反発」を期待した投資家も多かったと推測するが、日本株の上値は重いままだ。長期金利の指標となる10年物国債利回りは1.24%水準と横ばい。1月23-24日に開催される日本銀行による金融政策決定会合での利上げ観測は高まっているが、メガバンクなど金融株がしっかり買われるなど強い動きは見られず。積極的な買いの主体が不在なため、後場の日本株は上値の重い展開が続き、前日終値を下回る可能性もあるだろう。
東証株価指数（TOPIX）は反落した。前引けは0.63ポイント安の2690.18だった。JPXプライム150指数も反落し、0.13ポイント（0.01%）安の1188.40で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆9734億円、売買高は8億9293万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は664。値下がりは909、横ばいは70だった。
業種別では、証券・商品先物、石油・石炭、サービス、保険、パルプ・紙などが買われた一方、海運、輸送用機器、空運、食料品、医薬品などが下落した。
個別では、エンジン不正問題で米当局と和解した日野自動車が買われたほか、アドバンテストがしっかり、ソフトバンクグループも頑強な値動きをみせている。大真空が大幅高で値上がり率トップ、JMDCが値を飛ばし、日野自動車も物色人気。円高を材料にニトリホールディングスが買われた。また、12月の工作機械受注が好調だったことからオークマ、ファナック、SMCなどが上昇。このほか、野村ホールディングス、TOTO、サイバーエージェント、クラレなどが買われた。
一方、株式売り出しで需給悪化懸念が意識されて村田製作所が売り優勢となったほか、円高ドル安を受けて、トヨタ自、日産自、マツダ、スズキ、SUBARU、ホンダなど自動車株の多くが下落した。
また、商船三井、川崎汽船、日本郵船など海運株が弱い。このほか、横浜ゴム、キッコーマン、荏原製作所などが下落した。マネーフォワードが急落、キオクシアホールディングスの下げも目立っている。
東証スタンダード市場は前日の米国株の上昇を引き継いで買いが先行したが、トランプ氏の米大統領就任など重要イベントを前に様子見姿勢も強く、上値は重かった。
スタンダードTOP20は続伸。出来高1億8655万株。
値上がり銘柄数487、値下がり銘柄数794と、値下がりが優勢だった。
個別ではジェイホールディングスがストップ高。プレサンスコーポレーション、昭栄薬品、セラク、共和コーポレーション、住信SBIネット銀行など7銘柄は昨年来高値を更新。REVOLUTION、サンテック、ハイレックスコーポレーション、児玉化学工業、イー・ロジットが買われた。
一方、Speeeがストップ安。ガーデン、ファーマライズホールディングス、フェリシモ、チタン工業、ダントーホールディングスなど15銘柄は昨年来安値を更新。リベルタ、サインポスト、テクニスコ、アドバネクス、出前館が売られた。
東証グロース市場は米インフレ懸念の後退で前日の米株式市場ではハイテク株を中心に上昇。国内の新興市場にも買いが波及した。
グロースCoreは反発。東証グロース市場250指数は反発した。前引けは前日比0.88ポイント（0.14%）高の631.99だった。グロース市場ではカバーやグロービングが上昇した。一方、アイスペースやテラドローンが下落した。
値上がり銘柄数253、値下がり銘柄数286と、値下がりが優勢だった。
個別では、Smile Holdingsがストップ高。グリーンモンスター、Will Smart、ククレブ・アドバイザーズ、マーキュリーは一時ストップ高と値を飛ばした。Aiロボティクス、グロービング、Terra Drone、ランディックス、アイリッジなど9銘柄は昨年来高値を更新。レナサイエンス、ヘリオス、visumo、識学、Sapeetが買われた。
一方、TMH、ラクサス・テクノロジーズ、ビースタイルホールディングス、ミラタップ、ジィ・シィ企画など9銘柄が昨年来安値を更新。VRAIN Solution、カイオム・バイオサイエンス、モビルス、ispace、True Dataが売られた。
東証グロース市場は日銀が23〜24日に開く金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの観測が広がり、株価の重荷となった。市場では「金利の先高観から相対的に割高感が意識されやすい新興株を売る動きが出たようだ」との声が聞かれた。一方、前日の米ハイテク株の流れが相場を支えた。全体の方向性が見えない中で、個別材料による日替わり物色が続いている。
グロースCoreは反発。東証グロース市場250指数は3日続落した。終値は前日比1.25ポイント（0.20%）安の629.86だった。
グロース市場ではGENDAやカイオムは下落した。一方、visumoやヘリオスが上昇した。
値上がり銘柄数233、値下がり銘柄数329と、値下がりが優勢だった。
個別では、グリーンモンスター、ククレブ・アドバイザーズ、レナサイエンス、note、テックポイント・インクがストップ高。Will Smart、visumo、アイリッジ、マーキュリー、Smile Holdingsは一時ストップ高と値を飛ばした。Aiロボティクス、グロービング、Terra Drone、ランディックス、トヨクモなど10銘柄は昨年来高値を更新。ヘリオス、識学、Birdman、リアルゲイト、AHCグループが買われた。
一方、ロゴスホールディングスがストップ安。INGS、TMH、ラクサス・テクノロジーズ、Synspective、ビースタイルホールディングスなど16銘柄は昨年来安値を更新。VRAIN Solution、モビルス、トゥエンティーフォーセブン、カイオム・バイオサイエンス、ispaceが売られた。
【寄り付き概況】
16日の日経平均株価は反発で始まった。始値は前日比288円07銭高の3万8732円65銭。
前日の欧州株市場では独DAXが大幅高で史上最高値を更新したのをはじめ、主要国の株価がほぼ全面高様相となった。
また、米国株市場では注目された12月米消費者物価指数(CPI)のエネルギーと食品を除くコア指数の伸び率が前月から鈍化し、事前予想も下回った。これを受けて長期金利が急低下しNYダウ、ナスダック総合株価指数いずれも大幅高に買われた。
東京株式市場では前日まで日経平均が5日続落で計1600円以上も水準を切り下げていたが、きょうは欧米株高によって投資マインドが好転し、先物を絡めたショートカバーが表面化している。
東証株価指数(TOPIX)は続伸している。
個別では、ソフトバンクグループ(SBG)やリクルート、ファストリが上昇している。一方、村田製やトヨタ、ホンダが下落している。
「免罪符」
「主要3指数はいずれも昨年11月6日以来の上昇率」
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
12月の消費者物価指数(CPI)がインフレ懸念をやや和らげる内容となったことを好感。
主要3指数はいずれも昨年11月6日以来の上昇率。
小型株指数であるラッセル2000も1.99%上昇した。
ベージュブックでは昨年11月下旬から12月にかけて経済活動は小幅増加。
雇用は増加し、物価は緩やかに上昇した。
JPモルガンは1.97%、ウェルズ・ファーゴは6.69%上昇。
ゴールドマン・サックスも6.02%高でNYダウを約214ポイント押し上げた。
シティグループは6.49%高。
イスラエルとイスラム組織ハマスのパレスチナ自治区ガザでの停戦合意も市場の安堵感につながった。
12月のCPIは前年比2.9%上昇。
伸びは前月の2.7%から加速し。
7月以来の大幅な伸びとなった。
ただ、変動の大きい食品とエネルギー成分を除くコアCPIは、前年比3.2%上昇、前月比0.2%上昇。
伸びはともに11月の3.3%上昇、0.3%上昇から鈍化。
「物価上昇圧力が緩和されつつある兆候」と解釈された。
今月のFOMCで利下げが一時停止されるとの見方は完全に織り込まれた格好。
年内の利下げ幅は0.38%。
前日は約0.26%だった。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.387%。
前日の0.423%から縮小した。
10年国債利回りは4.655%。
5年債利回りは4.450%
2年国債利回りは4.268%。
ドル円は156円台半ば。
日銀植田総裁の一般的な「利上げ検討」発言に反応した格好。
WTI原油先物2月限は2.54ドル(3.28%)高の1バレル=80.04ドル。
2024年8月中旬以来、約5カ月ぶりに80ドル台に乗せた。
SKEW指数は170.55→167,67→163.54。
恐怖と欲望指数は26→29。
10月18日の75がピークだった。
(2023年10月5日が20)。
水曜のNYダウは703ドル(1.65%)高の43221ドルと3日続伸
高値43323ドル、安値42927ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは91.71(前日85.75)。
NASDAQは466ポイント(2.45%)高の19511ポイントと5日ぶりに反発。
高値19548ポイント、安値19299ポイント。
サイコロは3勝9敗。
騰落レシオは85.37(前日81.16)。
S&P500は107ポイント(1.83%)高の5949ポイントと3日続伸。
高値5960ポイント、安値5905ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは93.63(前日89.56)。
水曜のダウ輸送株指数162ポイント(1.00%)高の16439ポイントと3日続伸。
SOX指数は107ポイント(2.13%)高の5153ポイントと続伸。
VIX指数は16.12(前日18.71)。
NYSEの売買高は10.78億株(前日9.93億株)。
3市場の合算売買高は142.6億株(前日135.8億株、過去20日平均は158.1億株)
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比365円高の38755円。
ドル建ては大証日中比440円高の38830円。
ドル円は156.47円。
10年国債利回りは4.655%。
2年国債利回りは4.268%。
「1月10日時点の信用買い残は2616億円増の4兆2269億円」
水曜の日経平均は寄り付き247円高。
終値は29円(▲0.08%)安の38444円と5日続落。
高値38774円。
安値38316円。
日足は4日連続で陰線。
14日は39166円→39054円にマド。
1月SQ値39343円に対して0勝3敗。
日経平均は13日ぶりに一目均衡の雲の下。
上限は38728円。
下限は38608円。
TOPIXは8.23ポイント(△0.31%)高の2690ポイントと5日ぶりに反発。
25日線(2739ポイント)を3日連続で下回った。
75日線(2709ポイント)を3日連続で下回った。
200日線(2715ポイント)を3日連続で下回った。
5日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は5日ぶりに反発。
プライム市場指数は4.23ポイント(△0.31%)高の1384.89ポイントと4日ぶりに反発。
東証グロース250指数は5.81ポイント(▲0.91%)安の631.11と続落。
25日移動平均線からの乖離は▲0.99%(前日▲0.12%)。
プライム市場の売買代金は3兆8741億円(前日4兆5554億円)。
今年最低水準。
売買高は16.22億株(前日19.57億株)。
値上がり864銘柄(前日262銘柄)。
値下がり705銘柄(前日1343銘柄)。
新高値19銘柄(前日4銘柄)。
新安値46銘柄(前日79銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは87.08(前日82.32)。
東証グロース市場の騰落レシオは82.07(前日80.98)。
NTレシオは14.29倍(前日14.34倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(39331円)から▲2.25%(前日▲2.26%)。
3日連続で下回った。
上向きの75日線は38937円。
2日連続で下回った。
下向きの200日線(38684円)から▲0.62%(前日▲0.57%)。
2日連続で下回った。
下向き5日線は39139円。
3日連続で下回った。
13週線は38898円。
26週線は38350円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.418%(前日▲16.330%)。
買い方▲8.102%(前日▲7.920%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.693%(前日▲6.921%)。
買い方▲18.716%(前日▲18.059%)。
空売り比率は44.9%(前日45.8%、2日連続で0%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は12.1%(前日12.2%)。
12月26日、10月24日が14.4%、9月13日が16.4%だった。
1月10日時点の信用売り残は393億円減の6399億円。
3週連続で減少。
同信用買い残は2616億円増の4兆2269億円。
2週ぶりに増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
2週連続で4兆円台。
10月11日以来約2か月半ぶりの低水準。
信用倍率は6.61倍(前週5.84倍)。
4週ぶりに6倍台。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは23.88(前日24.39)。
日経平均採用銘柄のPERは15.56倍(前日15.52倍)。
4日連続で15倍台。
前期基準では15.98倍。
EPSは2470円(前日2479円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)。
BPSは27286円(前日27073円)。
日経平均の予想益回りは6.43%。
予想配当り利回りは2.05%。
指数ベースではPERは20.31倍(前日20.33倍)。
EPSは1892円(前日1892円)。
PBRは1.96倍(前日2.00倍)。
BPSは19614円(前日19629円)。
10年国債利回りは1.250%(前日1.250%)。
一時1.255%まで上昇した。
プライム市場の予想PERは15.21倍。
前期基準では15.86倍。
PBRは1.33倍。
プライム市場の予想益回りは6.57%。
配当利回り加重平均は2.40%。
東証プライムのEPSは174.14(前日167.99)。
12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は33.9%(前日34.2%)。
12月19日が48.3%だった。
プライム市場の単純平均は34円安の2648円(前日は2648円)。
プライム市場の売買単価は2387円(前日2467円)。
プライム市場の時価総額は934兆円(前日932兆円)。
ドル建て日経平均は244.25(前日244.20)と5日ぶりに反発。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比365円高の38755円。
高値38840円、安値38235円。
大証夜間取引終値は日中比390円高の38780円。
気学では木曜は「押し目の時点にある時は買い方針。逆なら見送れ」。
金曜は「戻り売り方針の日。逆に高いと週明け安し」。
ボリンジャーのプラス1σが39785円。
プラス2σが40240円。
マイナス1σが38877円。
マイナス2σが38422円。
マイナス3σが37866円。
週足のプラス1σが39606円。
プラス2σが40318円。
マイナス1σが38167円。
マイナス2σが37477円。
マイナス3σが36773円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」そして「変化日」。
《今日のポイント1月16日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは4.655%。
5年債利回りは4.450%
2年国債利回りは4.268%。
ドル円は156円台半ば。
SKEW指数は170.55→167,67→163.54。
恐怖と欲望指数は26→29。
10月18日の75がピークだった。
(2023年10月5日が20)。
(2)水曜のダウ輸送株指数162ポイント(1.00%)高の16439ポイントと3日続伸。
SOX指数は107ポイント(2.13%)高の5153ポイントと続伸。
VIX指数は16.12(前日18.71)。
NYSEの売買高は10.78億株(前日9.93億株)。
3市場の合算売買高は142.6億株(前日135.8億株、過去20日平均は158.1億株)
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比365円高の38755円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆8741億円(前日4兆5554億円)。
今年最低水準。
売買高は16.22億株(前日19.57億株)。
値上がり864銘柄(前日262銘柄)。
値下がり705銘柄(前日1343銘柄)。
新高値19銘柄(前日4銘柄)。
新安値46銘柄(前日79銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは87.08(前日82.32)。
東証グロース市場の騰落レシオは82.07(前日80.98)。
NTレシオは14.29倍(前日14.34倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
(4)下向きの25日線(39331円)から▲2.25%(前日▲2.26%)。
3日連続で下回った。
上向きの75日線は38937円。
2日連続で下回った。
下向きの200日線(38684円)から▲0.62%(前日▲0.57%)。
2日連続で下回った。
下向き5日線は39139円。
3日連続で下回った。
13週線は38898円。
26週線は38350円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.418%(前日▲16.330%)。
買い方▲8.102%(前日▲7.920%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.693%(前日▲6.921%)。
買い方▲18.716%(前日▲18.059%)。
(6)空売り比率は44.9%(前日45.8%、2日連続で0%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は12.1%(前日12.2%)。
12月26日、10月24日が14.4%、9月13日が16.4%だった。
1月10日時点の信用売り残は393億円減の6399億円。
3週連続で減少。
同信用買い残は2616億円増の4兆2269億円。
2週ぶりに増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
2週連続で4兆円台。
10月11日以来約2か月半ぶりの低水準。
信用倍率は6.61倍(前週5.84倍)。
4週ぶりに6倍台。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは23.88(前日24.39)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.56倍(前日15.52倍)。
4日連続で15倍台。
前期基準では15.98倍。
EPSは2470円(前日2479円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.42倍(前日1.41倍)。
BPSは27286円(前日27073円)。
日経平均の予想益回りは6.43%。
予想配当利利回りは2.05%。
指数ベースではPERは20.31倍(前日20.33倍)。
EPSは1892円(前日1892円)。
PBRは1.96倍(前日2.00倍)。
BPSは19614円(前日19629円)。
10年国債利回りは1.250%(前日1.250%)。
一時1.255%まで上昇した。
(8)プライム市場の単純平均は34円安の2648円(前日は2648円)。
プライム市場の時価総額は934兆円(前日932兆円)。
ドル建て日経平均は244.25(前日244.20)と5日ぶりに反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39785円。
プラス2σが40240円。
マイナス1σが38877円。
マイナス2σが38422円。
マイナス3σが37866円。
週足のプラス1σが39606円。
プラス2σが40318円。
マイナス1σが38167円。
マイナス2σが37477円。
マイナス3σが36773円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」そして「変化日」。
今年の曜日別勝敗(1月15日まで)
↓
月曜0勝1敗
火曜1勝1敗
水曜0勝2敗
木曜0勝1敗
金曜0勝1敗
NY株では新年最初の5営業日(First Five Day、FFD)が強ければ、その年は強いという。
今年は8日までの5営業日でS&P500はプラス。
年末最後の5営業日と年明けの2営業日まで7営業日の間に強含むという「サンタクロース・ラリー」(SCR)は今回不発。
それで新年最初の5営業日のFFDが登場した。
ただ2016年、2024年はSCRとFFDが共にマイナスだったが、年間でS&P500はプラス。
「必ずしもアノマリー通りとなる訳では無い」というのが免罪符。
（兜町カタリスト櫻井）
[株価材料]
■日野自動車<7205>
米当局と和解 エンジン不正、制裁金1890億円
■訪日消費8兆円で過去最高 昨年 アパレル市場に並ぶ 日本の成長けん引
■ポラリス、三井物産<8031>
系食品素材企業を買収 200億円超か
■ispace<9348>
打ち上げ成功 5月にも月面着陸再挑戦
■セントラル硝子<4044>
高純度フッ酸を増産 半導体向け、来年にも
■タカラバイオ<4974>
遺伝子解析用試薬を手がける米新興を買収
■日本酸素HD<4091>
オセアニアの産業ガス会社買収へ 750億円
■KADOKAWA<9468>
デジタル活用 書籍の製造受託も検討
■三井物産<8031>や伊藤忠<8001>
国内にアンモニア供給網 数百億円を投資
■博報堂DY<2433>
アイリッジ<3917>に出資 小売りなどアプリ開発
■奥村組<1833>
4-9月一転最終赤字に 電所事故響く
■ニプロ<8086>
有価証券売却益65億円 今期特別益で計上
■東邦HD<8129>
今期純利益18%減 政策株売却で減益幅縮小
■文化シヤッター<5930>
特別利益27億円 今期、損害賠償金で
■宇宙産業 UAEと協力 経産相が合意
■コーセー<4922>
インド化粧品と業務提携
■三菱電機<6503>
産学官研究開発費1000億円に 国内外で幅広く連携
16日の東京株式市場は反発後、しっかりした展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8400円-3万8800円を想定。(15日終値3万8444円58銭)
米国株は上昇。ダウ平均は703ドル高の43221ドルで取引を終えた。
現地15日の米国株式が上昇した動きを受け、朝方は買い先行スタートとなろう。
ただ、買い手がかりに乏しいなか、連日で上値の重い展開となっていただけに、戻り待ちの売りも見込まれ、停滞商状となる場面も想定される。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円台の半ば(15日は156円87-89銭)、ユーロ・円が1ユーロ=161円前後(同161円66-70銭)と円高方向に振れている。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、15日の大阪取引所清算値比365円高の3万8755円だった。
【好材料銘柄】
■サンテック <1960>
上期経常は黒字浮上で上振れ着地。
■大真空 <6962>
発行済み株式数(自社株を除く)の1.5%にあたる50万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月6日から3月10日まで。取得した全株と355万8087株を3月21日付で消却する。
【主な経済指標・スケジュール】
16(木)
【国内】
12月国内企業物価指数(8:50)
20年国債入札
《決算発表》
ノダ、黒谷、津田駒
【海外】
米12月小売売上高(22:30)
米12月輸出物価指数(22:30)
米12月輸入物価指数(22:30)
米1月NAHB住宅市場指数(24:00)
《米決算発表》
モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、PNCファイナンシャル、USバンコープ、M&Tバンク、ユナイテッドヘルス・グループ、JBハント
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
